Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9783642146596
Sprache: Englisch
Umfang: x, 366 S., 45 s/w Illustr., 366 p. 45 illus.
Auflage: 1. Auflage 2011
Einband: kartoniertes Buch
Beschreibung
InhaltsangabeHedging CDO Tranches in a Markovian Environment.- About the Pricing Equations in Finance.- Mean Field Games and Applications.- The Skorokhod Embedding Problem and Model-Independent Bounds for Option Prices.- Pricing and Hedging in Exponential Lévy Models: Review of Recent Results
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