Das Buch gibt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Anwendungsaspekte der Ökonometrie. Namhafte deutsche Ökonometriker berichten über ihre aktuellen Forschungsprojekte. Dabei werden unter anderem die folgenden Themen behandelt: Modelle mit latenten und qualitativen Variablen, Kovarianzstrukturanalyse, ökonometrische Analyse der Zinsstruktur und der Arbeitslosigkeit, Paneldatenmodelle, Modellansätze im Bankbereich und das ökonometrische Modell der Deutschen Bundesbank.

InhaltsangabeLatente Variable in Ökonometrischen Prognosesystemen.- Der Zusammenhang Zwischen Klassischen Multivariaten Verfahren und Der Kovarianzstrukturanalyse.- Kausalanalyse von Zeitreihendaten mittels LISREL - Zur Praktikabilität der Methode an zwei ausgewählten Beispielen.- Ökonometrische Erklärungsansätze für qualitative Variablen.- Lineare Paneldatenmodelle mit alternativer Störgrößenstruktur.- Modelle mit Latenten Variablen: Lisrel Versus PLS.- Die Persistenz der Arbeitslosigkeit.- Zur Ökonometrischen Modellierung Kurz- und Langfristiger Abhängigkeiten; Dargestellt am Beispiel der Zinsstruktur.- Auswirkungen künftiger Marktveränderungen auf den Leistungs- und Liquiditätsverbund einer mehrstufig organisierten Bankgruppe.- Das Ökonometrische Modell der Deutschen Bundesbank: Entwicklung, Struktur und Perspektiven.>